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        MCorleone333的期权训练营

        训练营介绍
        本训练营会从广而深的涵盖期权的基本概念,各家券商关于期权操作的优劣和比较,Greeks,隐含/历史波动率的理论和实际操作意义,基本的标的物和期权的组合策略等等的角度深入介绍,并结合实例,进行生动的实战思想讲解。
        ?#38469;?#31616;介
        李遒,曾就职于华尔街知名对冲基金,精于设计、开发和完善量化交易系统,投资组合优化系统,投资策略评估系统。在长期从事对冲基金量化分析师经验中研发的以动能,波动率,衍生品Greeks值为基础,结合大数据分析的交易系统模型年回报超越60%,负责基金量化模型的开发、回测和实?#25163;?#34892;。南加州大学数量金融专业硕士毕业。资深美股、A股及期权期指投资人。 王伟,曾就职于纳斯达克上市银行,先后担任分析师Credit Analyst和资产组合经理Portfolio Officer,银行总资产超过330亿美元。曾于私募公司Clean Energy Capital担任分析师,公司资产管理规模2亿美元。人民大学会计专业,University of Arizona金融系研究生,特许金融分析师。资深美股及期权投资人,通过金融衍生品的合理应用在美股市场获得超额回报。
        适宜人群
        适合期权零基础,或者希望灵活运用期权及策略进行对冲、套利和投机的人群。

        课程目录

        序言

        期权:不要因为你不懂就错过这个投资机会

        第一章 基本概念

        第一课 什么是期权?如何从概念上理解看涨期权与看跌期权
        第二课 未?#35762;?#37327;(Open Interest)和交易量(Volume)的概念和区别
        第三课 如何像交易股票那样交易期权?(下单,不同的开仓关仓执行方式,价差的流动性考?#29301;?/em>
        第四课 怎样理解期权的价值? 期权的内在价值和时间价值
        第五课 期权套利存在空间吗?期权价格的平价关系Put and call parity

        第二章 期权的定价以及期权中的Greeks含义

        第六课 怎样给期权定价?二项期权定价模型
        第七课 怎样给期权定价?布莱克-舒尔兹模?#25237;?#20215;模型(Black-Scholes model)
        第八课 隐含波动率与历史波动率
        第九课 特殊?#24405;?#20363;如季报、分红等对期权价格的影响
        第十课 如何度量期权仓位的风险? Greeks 第一篇:Delta, 期权价值对标的物价值变化的敏感度
        第十一课 Gamma: delta对标度物价值变化的敏感度
        第十二课 Theta期权价值随时间衰减的速度
        第十三课 Vega 期权价值对标的资产波动率变化的敏感度

        第三章 期权的交易

        第十四课 基本的期权操作:买入,卖出看涨/看跌期权
        第十五课 如何用看涨期权和看跌期权实现套保
        第十六课 通过期权实现仓位风险对冲的高级策略和思路
        第十七课 由做市商所引发的思考

        第四章 期权的策略以及如何利用高级期权策略组合进行盈利

        第十八课 垂直期权组合策略:Vertical spread(credit spread bull spread, bear spread)的概念和应用
        第十九课 跨市组合策略:(straddle\strangle)的概念和应用
        第二十课 如何在实战交易中调整跨式组合(什么情况应该如何调整)
        第二十一课 高级组合策略iron condor (铁鹰期权) 的概念和应用
        第二十二课 如何在交易中调整Iron Condor 组合
        第二十三课 跨时间期权组合:日历组合\对角组合(calendar\diagonal spread)的概念和应用
        第二十四课 如何在交易中调整日历组合?#25237;?#35282;组合
        第二十五课 双日历\双对角组合(double calendar\double diagonal)的概念和应用
        第二十六课 比例组合(Ratio spread , back spread)的概念和应用
        第二十七课 通过期权拟合对应标的(synthetic)
        第二十八课 实战策略组合(vxx, uvxy, volatility skew,如何根据波动率进行交易)

        第五章 期权高级理论与实?#36739;?#21015;

        第二十九课 如何在波动率不稳定的市场稳定盈利?应对高波动率和低波动率的方法
        第三十课 通过期权策略在美股?#31080;?#23395;实现利润?#31354;?#23545;季报的策略
        第三十一课 深层次的理解波动率:历史波动率和隐含波动率,波动率微笑曲线
        第三十二课 如何在罕见的市场调整和波动前控?#21697;?#38505;?对冲尾部风险的一些方法
        第三十三课 预测和分析波动率的一些方法
        第三十四课 如何建立关于期权交易的风控体系和系统
        第三十五课 期权实战答疑(1)
        第三十六课 期权实战答疑(2)
        更多目?#35760;胂略谹PP查看
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